【EViews】EViews プログラムの基本操作|期間を変えて繰り返し推計

EViewsでのプログラムの書き方を説明します。

これを読めば簡単な回帰分析ができるようになります。

「経済統計の使い方」では、さまざまな分析手法の解説をしています。

EViewsのさまざまな使い方については、EViewsのまとめをご覧ください。

【EViews】EViewsのまとめ経済統計の使い方では、統計データの入手法から分析法まで解説しています。 https://officekaisuiyoku.com...

Contents

回帰分析
- 最小二乗法
- 操作変数法
表
結果の保存
- p値の計算
期間を変えて推計
具体例
都道府県別に推計

回帰分析

まず、回帰分析のプログラムについてです。プログラムというよりはコマンドですが、これが回帰分析の基本になります。最小二乗法はlsの後に変数を続けて書きます。定数項はCで表します。

最小二乗法

ls 被説明変数　c 説明変数

操作変数法

tsls 被説明変数　c 説明変数　@inst 操作変数

表

推定結果は、表の形で表すことが多いです。表を作成するには、

table　table名

table名(1,1)= 数字

(1,1)	(1,2)	…
(2,1)	(2,2)	…
：	：

表中のセルの位置

結果の保存

最小二乗法を推定すると、係数や決定係数など様々な変数が計算されます。これらはデータメンバーと呼ばれます。これらを表にすれば、分析結果がわかりやすくなります。

基本的には直前の推定を参照しますが、方程式名を明示的に書く方が安心です。以下は表の1行１列に、推定式の１番目の係数を入れた場合です。

equation 方程式名

方程式名.ls 被説明変数　C　説明変数

tab(1,1)=方程式名.@coefs(1)

データメンバーの主要なものは以下になります。さらに詳しいものは下記記事を参照してください。

項目	記号	説明
AIC	@aic
係数	@coefs(i)	i番目の係数
ｔ値	＠tstats(i)	i番目の係数のt値
自由度修正済み決定係数	@rbar2
サンプル数	@regobs
係数の数	@ncoef

【EViews】推計結果の保存｜保存できるものをすべて紹介最小二乗法など方程式を推定した後、係数や決定係数など保存したい時があります。EViewsでは、それぞれのコマンドのマニュアルに書いて...

p値の計算

p値は直接参照できないので、t分布から計算します。

@tdist(t値,自由度）

具体的な計算式は以下の通りです。自由度は、サンプル数‐係数の数です。

@tdist( 方程式名.@tstats(i),@regobs-@ncoef）

期間を変えて推計

期間を変えて推計するには、tという変数を作成し、for next 文を使って繰り返し代入することで計算できます。推計期間を変えるには、単に数字を足せばよいので便利です。

以下の例では、最初のターンで1994年から2004年の期間で推計します。次は、1995年から2005年の期間で推計します。これを17まで繰り返します。

scalar t

for t=0 to 17

smpl 1994+t　2004+t

具体例

以下のデータを使って、推計期間をずらしながら計算した結果を示します。

1994年度から2021年度までの実質GDPと実質民間最終消費の年次データです。

実質GDPと実質民間最終消費のデータ（ダウンロード）

scalar t
equation eqcp15
table tab

for t =0 to 17

smpl 1994+t 2004+t 
eqcp15.ls cp15 c gdp15
tab(1+t,1)=eqcp15.@coefs(1)
tab(1+t,2)=eqcp15.@tstats(1)
tab(1+t,3)=@tdist(eqcp15.@tstats(1),@regobs-@ncoef)
tab(1+t,4)=eqcp15.@coefs(2)
tab(1+t,5)=eqcp15.@tstat(2)
tab(1+t,6)=@tdist(eqcp15.@tstats(2),@regobs-@ncoef)
tab(1+t,7)=eqcp15.@rbar2

next

この結果は以下の表になります。