経済統計の使い方
統計初心者の社会人向けに、経済データの解説をしています。「まとめページ」をご覧くだされば、全体的な内容がわかると思います。
統計ソフト

EViews パネルデータのプログラムー繰り返し推定する時に便利

パネルデータの推計

EViewsはエクセルのように操作できて便利ですが、繰り返し作業をするときはプログラムを作っておくと便利です。この記事では、パネルデータを推計する時に使うプログラムを紹介します。

何度も同じ処理をしていると間違いも起こりやすいので、プログラムで再現できるようにしておきましょう。

Poolオブジェクトの宣言

パネルデータは、Poolオブジェクトとして扱われます。このため、まず、Poolオブジェクトを作ります。

Pool Poolオブジェクト名 クロスセクションのID

たとえば、都道府県別のパネルデータを作るときは以下のように宣言します。Poolオブジェクトの名前がgdpelastrtで、その後に、HK(北海道)、AO(青森)、IW(岩手)と都道府県のIDが続きます。

pool gdpelastrt HK	AO	IW	MG	AT	YG	FS	IG	TG	GM	ST	CB	TK	KG	NG	TY	IK	FI	YN	NN	GF	SO	AC	ME	SI	KT	OS	HG	NR	WY	TT	SN	OY	HS	YI	TS	KW	EM	KC	FO	SG	NS	KM	OT	MZ	KS	ON

最小二乗法

最初二乗法はlsがコマンドの名前になります。yが被説明変数で、x1以下が説明変数です。

pool_name.ls(options) y [x1 x2 x3…]

オプションの主要なものは以下です。

記号説明
クロスセクションcx=argデフォルトは効果を設定しない。固定効果は(”cx=f”)、ランダム効果は(”cx=r”)
期間per=argデフォルトは効果を設定しない。固定効果は(”per=f”)、ランダム効果は(”per=r”)

データメンバー

データメンバーについては現状うまく使えてないですが、将来必要になると思うので残しておきます。以下は通常の最小二乗法の場合です。

項目記号説明
AIC@aic
係数@coefs(i)i番名の係数
t値@tstats(i)I番名の係数のt値
自由度修正済み決定係数@rbar2

p値がすぐに計算されればよいのですが、以下の計算をして求める必要があります。方程式名がeq01で係数が3つあつ場合は以下の計算をすると、coefp1,coefp2,coefp3にp値が格納されます。

scalar coefp1=@tdist( eq01.@tstats(1),@regobs-@ncoef)
scalar coefp2=@tdist( eq01.@tstats(2),@regobs-@ncoef)
scalar coefp3=@tdist( eq01.@tstats(3),@regobs-@ncoef)

操作変数法

操作変数は、二段階最小二乗法を表すtslsを使います。通常の操作変数の場合は、@の後に操作変数を加えますが、パネルデータの場合は@instの後に操作変数を加えます。

pool_name.tsls(options) y [x1 x2 x3 …] [@inst z1 z2 …]

オプションは最小二乗法の場合と同じです。

記号説明
クロスセクションcx=argデフォルトは効果を設定しない。固定効果は(”cx=f”)、ランダム効果は(”cx=r”)
期間per=argデフォルトは効果を設定しない。固定効果は(”per=f”)、ランダム効果は(”per=r”)

具体例

以下は、各都道府県の実質GDPに、人流データを回帰した例です。操作変数に、緊急事態宣言の発令率を使っています。

  • dlog(gdp?) 実質GDPの対数階差
  • c 定数項
  • d(rt?/100) 人流データ(小売り・娯楽)の階差
  • d(se?) 緊急事態宣言発令率の階差
pool gdpelastrt HK	AO	IW	MG	AT	YG	FS	IG	TG	GM	ST	CB	TK	KG	NG	TY	IK	FI	YN	NN	GF	SO	AC	ME	SI	KT	OS	HG	NR	WY	TT	SN	OY	HS	YI	TS	KW	EM	KC	FO	SG	NS	KM	OT	MZ	KS	ON

gdpelastrt.tsls(per=f)   dlog(gdp? ) c d(rt?/100)   @inst d(se?)  

以下の結果が出力されます。

EViewsのまとめ EViewsはさまざまな統計分析が手軽に行えるソフトです。 有料ソフトなので、ライトストーン社などを通じて購入する必要があります...

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