経済統計の使い方
統計初心者の社会人向けに、経済データの解説をしています。「まとめページ」をご覧くだされば、全体的な内容がわかると思います。
統計学・計量経済学

【計量経済学】シグマ(和記法)の公式のまとめ|知っておくと便利

和記法は最小二乗法の単回帰分析でよく使います。

教科書では、いちいち説明してない場合も多いので、公式についてまとめておきます。

経済統計の使い方では、統計データの入手法から分析法まで解説しています。

統計学・計量経済学のまとめ 統計学に関するまとめのサイトです。 教科書 「回帰分析から学ぶ計量経済学-Excelで読み解く経済の仕組み」 回帰分...

シグマの計算

基本的な計算

i=1nXi=X1++Xn

定数の和

i=1nc=c++c=nc

定数倍の和

i=1ncXi=cX1++cXn=ci=1nXi

和のシグマはシグマの和

i=1n(Xi+Yi)

=(X1+Y1)+(X2+Y2)++(Xn+Yn)

=(X1+X2++Xn)+(Y1+Y2++Yn)

=i=1nXi+i=1nYi

偏差の公式

計量経済学でよく使う式の変形に、平均値(X¯)からの差である偏差を使ったものがあります。詳しい変形はこの記事の最後にあります。

  • 偏差の和

i=1n(XiX¯)=0

  • 偏差の二乗和

i=1n(XX¯)2=i=1n(XiX¯)Xi

  • 偏差の積和

i=1n(XiX¯)(YiY¯)=i=1n(XiX¯)Yi 

二重和(二重シグマ)の計算

二重和は、最初のシグマについて1から順に一つずつ取り出し、2番目のシグマについて足していくことを繰り返すものです。1変数で2つの属性を持ているもの(たとえばXij)と2つの変数について適用する(たとえばXiYj)場合がありますが、考え方は同じです。

  • i=1について j=1からm までの和
  • i=2について j=1からm までの和
  • i=nについて j=1からmまでの和
  • それらすべての和

基本的な計算(1変数の場合)

i=1nj=1mXij

=i=1n(Xi1++Xim)

=(X11++Xn1)++(X1m++Xnm)

基本的な計算(2変数の場合)

i=1nj=1mXiYj

=X1(Y1++Yn)+X2(Y1++Yn)++Xn(Y1++Ym)

順序を変えても同じ

i=1nj=1mXij=j=1mi=1nXij

積は分解できる

i=1nj=1mXiYj

=X1(Y1++Yn)+X2(Y1++Yn)++Xn(Y1++Ym)

=(X1++Xn)(Y1++Ym)

=i=1nXij=1mYj

シグマの二乗と二重シグマの関係

この式は結構使うのにあまり説明されていない気がします。左辺にはiしかないのに、右辺になるとijが出てきます。

(i=1nXi)2=i=1nj=1nXiXj

詳しく書くと

(i=1nXi)2

=(X1+X2++Xn)(X1+X2++Xn)

=(X1X1+X1X2++X1Xn)+(X2X1+X2X2++X2Xn)+(XnX1+XnX2+XnXn)

=i=1nj=1nXiXj (X1+X2+Xn)(X1+X2+Xn)

偏差の公式を詳しく

  • 偏差の和

i=1n(XiX¯)

=i=1nXinX¯=0

  • 偏差の二乗和

i=1n(XXi¯)2

=i=1n(XXi¯)(XXi¯)

=i=1n((XiX¯)Xi(XiX¯)X¯)

=i=1n(XiX¯)XiXi¯i=1n(XiX¯)

=i=1n (XiX¯)Xi

  • 偏差の積和

i=1n(XiX¯)(YiY¯)

=i=1n(XiX¯)Yi(XiX¯)Y¯)

=i=1n(XiX¯)YiY¯i=1n(XiX¯)

=i=1n(XiX¯)Yi

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