計量経済学でよく使うものに焦点をあてて、期待値の公式を、まとめます。
経済統計の使い方では、統計データの入手法から分析法まで解説しています。

期待値の定義
期待値は確率変数を
期待値の線形性
定数の積と和については以下の式が成り立ちます。
bは定数なので、以下が成り立ちます。
和の期待値は期待値の和になります。
また、
期待値と分散
分散は、平均からのかい離の二乗和をサンプル数で割ったものなので以下が成り立ちます。
証明は省略しますが、以下の式が成り立ちます。
計量経済学でてくる分散は誤差項(
平均をゼロと仮定するので以下の式が成り立ちます。
誤差項の分散については
期待値と共分散
共分散は、2つの変数の偏差の和です。
誤差項については、互いに相関がないため、共分散がゼロという仮定を置きます。
最小二乗法の仮定を書くと…
以下の記号を使って、最小二乗法の仮定を書くと、以下のようになります。
- 説明変数は確率変数ではない
𝐸 [ 𝑋 𝑖 ] = 𝑋 𝑖 - 誤差の期待値は0
𝐸 ( 𝑢 𝑖 ) = 0 - 誤差の分散は均一
𝑉 ( 𝑢 𝑖 ) = 𝐸 ( 𝑢 2 𝑖 ) = 𝜎 2 - 誤差は相互に相関しない
𝐶 𝑜 𝑣 ( 𝑢 𝑖 , 𝑢 𝑗 ) = 𝐸 ( 𝑢 𝑖 𝑢 𝑗 ) = 0 - 誤差は正規分布
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